本报告导读：

   　　大类因子表现上，权益期估全市本周沪深300 内，因观超额收益较好的察周场是估值、北向、报第表现市值。值价占优中证500内，量因超额收益较好的较好是公司治理、价量、市值估值。风格全市场内，权益期估全市超额收益较好的因观是市值、估值、察周场公司治理。报第表现沪深300 指数增强组合本周超额收益为-0.9%；本年超额收益为-2.17%。值价占优中证500 指数增强组合本周超额收益为-0.41%；本年超额收益为0.37%。量因

   　　摘要：

   　　公募指数增强 基金表现。截至2023年9月22 日，沪深300增强基金今年收益排名前五的是国金沪深300 指数增强A（167601.OF）、兴全沪深300LOF（163407.SZ）、长信沪深300 指数增强A（005137.OF）、汇添富沪深300 指数增强A（005530.OF）、中金沪深300 指数增强A（003015.OF），本年收益分别为4.98%、3.04%、1.92%、1.79%和0.84%,相对沪深300 指数的超额收益分别为8.41%、6.46%、5.35%、5.22%和4.27%。中证500 增强基金今年收益排名前五的是华夏中证500 指数增强A（007994.OF）、华夏中证500 指数智选A（013233.OF）、长城中证500 指数增强A（006048.OF）、光大保德信中证500 指数增强A（013639.OF）、富安达中证500 指数增强（007943.OF），本年收益分别为6.27%、6.1%、5.44%、4.25%和3.75%,相对中证500 指数的超额收益分别为9.1%、8.92%、8.26%、7.08%和6.58%。

   　　单因子表现。沪深300 内，本周（2023-09-18 至2023-09-22）超额收益较好的因子是预期EP20 日变化、一个月涨跌幅、单季度归母净利润。中证500 内，本周超额收益较好的因子是预期EP20 日变化、一个月涨跌幅、单季度归母净利润。全市场内，本周超额收益较好的因子是一个月涨跌幅、EBIT2EV、20 日换手率。

   　　大类因子表现。本周沪深300 内，超额收益较好的是估值、北向、市值。中证500 内，超额收益较好的是公司治理、价量、估值。全市场内，超额收益较好的是市值、估值、公司治理。

   　　指数增强组合表现。截至2023 年9 月22 日，沪深300 指数增强组合本周收益-0.08%，沪深300 收益0.81%，超额收益为-0.9%；本年收益-5.59%，沪深300 收益-3.43%，超额收益为-2.17%，超额收益最大回撤为-3.75%。中证500 指数增强组合本周收益-0.51%，中证500 收益-0.1%，超额收益为-0.41%；本年收益-2.46%，中证500 收益-2.82%，超额收益为0.37%，超额收益最大回撤为-5.24%。

   　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。

   　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。